მთავარი / ლექსიკონი / ნაგულისხმევი ვოლატილობა

ნაგულისხმევი ვოლატილობა

Implied Volatility

ნაგულისხმევი ვოლატილობა არის ბაზრის მოლოდინი მომავალი მერყეობის შესახებ, რომელიც ოფციონების ფასებიდან გამოითვლება.

რაც მეტ მერყეობას ელის ბაზარი, მით ძვირია ოფციონები. ის ხშირად იზრდება მნიშვნელოვანი მოვლენების წინ (კვარტალური ანგარიში, ფედის გადაწყვეტილება) და ეცემა მათ შემდეგ — ამ ვარდნას ხშირად „IV crush“-ს უწოდებენ. VIX სწორედ S&P 500-ის ნაგულისხმევ ვოლატილობაზეა აგებული.